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微信设置登录时需要短信验证的步骤如下。
1、打开手机上的微信app并登录账号，点击右下角的“我”按钮进入个人中心。
2、在个人中心页面中，点击最下方的“设置”按钮进入微信的设置界面。
3、在设置界面中，选择并点击“账号与安全”选项。
4、在账号与安全界面中，找到并点击“更多安全设置”选项。
5、在更多安全设置页面中，找到并点击“短信验证码开关”，将其开启即可设置短信验证登录功能，开启后，每次登录微信都需要通过手机短信验证码进行验证。
开启短信验证登录功能是为了增加账号的安全性，但同时也需要承担一定的安全风险，如手机丢失后无法登录微信等，在设置该功能时请谨慎考虑并确保自己能够随时获取手机短信验证码。